자산 규모 5조원 이상의 복합금융그룹을 대상으로 ‘금융그룹 통합감독 제도’가 올해 하반기부터 시범 운영된다. 삼성·한화·교보생명·미래에셋·현대차·DB(옛 동부)·롯데 등 약 7개 금융그룹이 통합감독 대상이 될 예정이다. 

제도가 시행될 경우 이들은 금융그룹 대표회사를 선정해 자본적정성 및 위험관리 상황 등을 공시하고, 금융부문 전체의 실제 손실흡수능력(적격자본)을 업권별 자본규제 최소기준 합계(필요자본) 이상으로 유지해야 한다.

금융위원회는 31일 정부서울청사에서 교보생명·DB·롯데·미래에셋·삼성·한화·현대차 관계자 및 민간 전문가들이 참석한 가운데 열린 ‘금융그룹 통합감독’ 간담회에서 이같은 도입 방안을 발표했다.

금융그룹 통합감독 제도는 문재인 정부의 100대 국정과제에 포함된 과제로, 대기업 소속 금융계열사가 모 기업의 부실이나  비금융 계열사의 부실로 동반 부실화 되는 문제를 막기 위해 도입되는 제도다.

발표된 감독방안을 살펴보면 감독대상은 여수신·보험·금융투자 중 2개 이상 권역을 영위하는 금융자산 5조원 이상의 금융그룹(복합금융그룹)으로 결정됐다. 이들은 약 7개 그룹으로 계열금융사만 97개에 달할 것으로 추정되고 있다. 이미 통합감독을 받고 있는 금융지주그룹과 감독실익이 크지 않은 특수은행, 실질적 동종금융그룹은 감독 대상에서 배제됐다.

감독 대상 금융그룹은 제도 시행에 따라 먼저 통합 위험관리정책을 수립하고, 보고·공시 등을 주관할 그룹내 대표 금융회사를 선정해야 한다. 선정기준은 최상위 금융회사 또는 자산·자기자본이 가장 큰 주력 금융회사로, 자체선정이 어려울 경우 금감원이 지정해 준다.

대표 금융회사는 이후 통합위험의 점검·관리를 위해 주요 금융계열사가 참여하는 위험관리기구를 설치·운영해야 한다. 위험관리기구는 그룹차원의 위험관리기준을 설정하고, 통합 자본적정성 및 통합위험(aggregated risk)을 점검·관리하는 역할을 담당하게 된다.

대표 금융회사를 선발한 그룹은 통합 자본적정성 평가를 실시해야 한다. 통합 자본적정성 평가는 그룹의 금융부분 자본이 복잡한 출자구조를 제외하고 적정한 수준인지 보는 것이 핵심이다. 평가 지표는 그룹의 금융계열사 자본 합계에서 금융계열사간 출자액을 차감한 적격자본을 필요자본으로 나눈 값으로 산출된다. 필요자본은 금융업권별 최소요구자본과 비규제 금융회사 최소 요구자본, 추가위험 등을 합산해 산출된다.

금융그룹은 항시 적격자본이 필요자본을 상회하도록 유지해야 하며, 이에 미달할 경우 금융당국이 추가 자본 적립 등을 요구하게 된다. 따라서 필요자본 수준에 따라 금융그룹의 추가 자본 적립 부담이 발생하며, 필요 자본의 세부 기준은 아직 확정되지 않았다. 

여기에 금융그룹은 그룹 계열사에 대한 총 익스포져, 그룹계열사간 내부거래 비중, 특정 산업부문에 대한 총 익스포져, 그룹 평판리스크 등을 반영해 위기상황시 금융계열사 파급효과를 평가하고, 비상시 금융부문의 생존계획을 마련해야 한다.

금융위는 이같은 금융그룹 통합감독 제도가 안착할 수 있도록 감독 및 공시 체계를 정비하고, 대기업 소속 금융그룹의 동반부실위험 평가모델을 구축하겠다는 계획이다. 동반부실위험 평가모델은 향후 금융그룹의 필요자본 산정 시 추가 위험 평가에 반영된다. 또 금융위는 금융과 비금융계열사 간 이해상충 방지를 위한 제도적 장치를 강구하겠다는 방침이다.

다만 금융위는 금융그룹 통합감독 제도가 국내에 처음 도입되는 만큼 올해 3월 구체적인 모범규준을 공개하고, 7월부터 1년간 시범운영에 나서겠다는 계획이다. 아울러 본격적인 통합감독 제도 적용은 내년 7월부터 시작될 예정이다.

최종구 금융위원장은 “그룹위험의 통합관리는 그룹의 명암이 금융계열사의 운명까지 좌지우지했던 과거의 문제를 반복하지 않기 위한 첫걸음”이라고 평가했다.

조계원 기자 Chokw@kukinews.com